Банковский рынок в цифрах и фактах

Банки

Август не раз преподносил банковскому сообществу неприятные
сюрпризы — достаточно вспомнить 1998 и 2008 гг. Да и в другие годы старты
валютным лихорадкам и проблемам с ликвидностью, накрывавшим систему в начале
осени, были даны именно в последний летний месяц.

банковский сектор россии в октябреНынешний октябрь ведет себя смирно. Тем не менее эксперты
указывают на эскалацию рисков в банковской системе. «Рассосутся» ли
эти риски или сконцентрируются до критических значений?

Прогнозы представителей банковского сообщества на этот счет
диаметральны. Большинство ответивших на вопросы анкеты БДМ считают, что
ситуация под контролем и никаких драматических сценариев в обозримом будущем не
предвидится (правда, часть оптимистов все же соглашается, что некоторые очаги
напряженности в банковском секторе формируются или уже тлеют). Пессимистическое
же меньшинство убеждено, что созревающие конфликты, будучи усугублены внешними
шоками или даже на собственном «топливе», неизбежно приведут к системному
банковскому кризису, правда, не столь мощному и разрушительному, как в 2008 г.
Называют и даты: конец 2014 г. либо начало 2015-го. На чем же основываются
выводы тех и других экспертов?

Мы предлагаем оценить потенциальную опасность трех основных
видов рисков: валютного, кредитного, ликвидности. А также их возможного
сочетания.

Валютный риск подавляющее большинство специалистов оценили
как минимальный. Ввиду того что внешние рынки закрыты для заимствований, ни
банки, ни предприятия попросту не имели возможности набрать долгов в валюте.
Так, по расчетам «Эксперта РА», доля средств нерезидентов в валовых
пассивах продолжает падать: только за I квартал текущего года она снизилась с
11,1 до 10,2% (для сравнения: в начале 2008 г. она составляла 17,4%, в начале
2013-го — 15,8%). Валютные кредиты и у населения, и у предприятий также
перестали пользоваться прежней популярностью, их сейчас в основном привлекают
экспортеры под «залог» валютной же выручки. Так что если валютный
рынок снова заштормит, как это было осенью прошлого года и весной нынешнего,
особого ущерба банкам это не должно нанести. Риск резкой девальвации
специалисты пока все-таки исключают (хотя еще весной его рассматривали как
возможный).

Риск ликвидности большинство специалистов воспринимают как
более серьезный. Тем более что последняя «репетиция» его нарастания
состоялась не далее как в апреле — июне. В целом по системе, по расчетам
«Эксперта РА», показатели ликвидности (нормативы Н2 и Н3) пока выше
докризисных значений — соответственно 53 и 80% против 48 и 73% на начало января
2008 г. Но, как видим, выше ненамного. И они продолжают снижаться. Центр
экономических исследований МФПА на начало июля насчитал шесть банков только из
списка топ-30, чья ликвидность была на минимальном уровне: Альфа-Банк, «АК
БАРС», «ВТБ24», «Глобэкс», Росбанк и
«УРАЛСИБ».

Но вся штука в том, что амбразуру ликвидности регулярно
закрывает грудью Банк России: он интенсивно рефинансирует банковскую систему с
помощью различных инструментов (самый популярный — сделки РЕПО). Так, на 10
августа совокупный объем рефинансирования составил почти 1,9 трлн руб. Рекорд
этого лета — 2,3 трлн, влитые в банковскую систему 31 июля (абсолютный рекорд —
3,12 трлн — от 27 января 2009 г. пока, к счастью, не превзойден).

Многие банки, в том числе крупнейшие, буквально живут за
счет средств Банка России. Так, по данным Центра экономических исследований
МФПА, с начала 2011 г. группа банков с весомой долей рефинансирования
насчитывала четыре — шесть единиц. С октября прошлого года это число резко
выросло до 32, а к декабрю достигло 57. С конца II квартала нынешнего года
началась вторая волна массовой потребности в рефинансировании. На 1 июля в
реципиентах регулятора числились уже 195 банков. Только за июнь крупнейшие по
размеру активов 36 банков увеличили потребление средств регулятора на 192 млрд
руб.

При среднем по банковской системе уровне рефинансирования в
составе пассивов 5,2% (данные на начало июля 2014 г., месяцем ранее — 4%) Центр
экономических исследований МФПА обнаружил банки, в чьих пассивах средства Банка
России едва ли не преобладают либо представляют весьма существенную величину.
Так, доля средств регулятора в пассивах «Банка Кредит Свисс» (Москва)
на 1 июля составляла 47,1%, банка «Центрокредит» — 40,1%, Международного
банка развития — 39,8%.

Характерно, что большинство специалистов уверенно
рассчитывают на донорский вклад Банка России в поддержание ликвидности
банковской системы. Безусловно, поддержка этого показателя входит в круг
обязанностей регулятора. Но он не может (и не должен) заменять своими
инструментами иные источники пополнения ликвидности.

Действительно, многие банки зарвались в своей кредитной
политике, утратили меру в желании «срубить денег». За счет
«коротких» донорских денег регулятора развернули агрессивную кредитную
экспансию, зачастую теряя при этом осторожность: «до недавнего времени
банкиры очень аккуратно кредитовали розницу, помня опыт кризиса 2008 г. Однако
конкуренция на банковском рынке (особенно розничном) настолько сильна, что
банки стремятся нарастить портфели без оглядки на риски»;
«одновременно мы видим рост уровня кредитных рисков и ослабление кредитной
политики — банки стремятся больше зарабатывать, некоторыми 2008 г. уже
забывается». При этом многие предсказывают, что не позднее чем к концу
текущего года «уши» «плохих» кредитов начнут вылезать. А уж
кризис «плохих» долгов тянет за собой полноценную цепочку проблем
вплоть до утраты капитала.

Осторожность, взвешенный подход, диверсификация (и еще раз
диверсификация) — такие советы банкиры дают самим себе. Следование этим
принципам, убеждены они, способно уберечь от серьезных проблем в будущем. Это
действительно так. Остается только неуклонно соблюдать эти правила, а не
использовать их в качестве абстрактных лозунгов.

Также мы хотим Вам предложить просмотреть список
системно-значимых банков России
и высказаться по важному нововведению нашего
регулятора.

Dela.biz - портал о бизнесе

Добавить комментарий

 

Войти с помощью:

vkontakte facebook odnoklassniki yandex

Уважаемые читатели! Мы не приемлем в комментариях мат, оскорбления других участников, спам и ссылки на сторонние ресурсы, враждебные заявления в сторону администрации и посетителей ресурса. Комментарии, нарушающие правила сайта, будут удалены.
Обязательные поля отмечены *

 

Adblock
detector